ActiveXは、web上で動作するプログラムで、多くはweb上での便利なサービスを受けるために使われますが、悪意あるサイトでは、ウイルスを仕込まれたり、設定を無断で書き換えられたりする危険があります。

javaアプレットは、web上で動作するプログラムで、多くはweb上での便利なサービスを受けるために使われますが、悪意あるサイトでは、ウイルスを仕込まれたり、設定を無断で書き換えられたりする危険があります。

クッキーはwebサイトがパソコンの中に保存するwebサービスの記録ファイルのようなものです。クッキーのおかげで便利なサービスを受けることができます。しかし、サイトによっては悪用される危険性もあります。

Windowsや一般的なアプリケーションが、セキュリティの設定を無断で変更することは通常ありません。
心当たりがない場合は、ブロックすべきです。

「個人情報を守る」機能で、登録した文字列を含む情報が送信される時に出る画面です。
この画面を出さずに送信をブロックするように設定することもできます。

初期設定のままでは、添付書類がウイルスだった場合は自動処理されますが、アラートを表示するように設定していると、この画面によりその都度確認を求めます。
確信が持てない場合はブロックしてください。

この画面は、アラートを表示させる設定をしていて、メールにプログラムが添付されていた場合に表示されます。
通常、プログラムをメールで送ることはなく、ウイルスである危険性が高いため、注意を促すものです。
最近では、メールソフト自体が同様の機能を持つようになっています。